0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

مدیریت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آن

ویژگی های این محصول

اين كتاب به توضیح معماری اقتصادی مفروض مدل­های ریاضی پرداخته‌ است، که مفاهیم را قابل فهم برای بانکداران و متخصصان مالی و همچنین دانشجویان نماید.

بخش اول کتاب (فصول 1-3) حباب‌ها و بحران‌ها را جهت فهم بحران مالی جهانی 2007-2009 توضیح می‌دهد. بخش دوم به ارائه چندین مدل کمی که در تخمین احتمال نکول (PD) کاربرد دارد می‌پردازد. دو رویکرد عمده مدل‌سازی یعنی مدل­های با ساختار تئوری اختیار (فصل 4) و مدل­های شکل تقلیل یافته (فصل 5) می‌باشند. رویکرد براساس تئوری اختیار، نکول را براساس ساختار مرتبط با ارزش بازاری دارایی‌های شرکت در مقایسه با بدهی‌های شرکت توضیح می‌دهد. رویکرد شکل تقلیل یافته به‌صورت آماری قیمت­های بدهی ریسکی مشاهده شده را به صرف ریسک اعتباری تجزیه می‌کند. در فصل ۶، مدل مذکور در فصول قبل و چند مدل سنتی دیگر را برای ارزیابی دقت آنها در پیش‌بینی مقایسه شده است. تخمین احتمال مورد انتظار نکول تنها یکی از پارامترها برای محاسبه در معرض ریسک اعتباری است. در فصل ۷، رویکردهای به‌کار رفته برای تخمین یکی دیگر از پارامترهای حساس را توضیح داده‌ایم.  در فصل ۸ اين كتاب آمده است که چگونه ریسک اعتباری پرتفو محاسبه می‌شود. در سه فصل باقیمانده، این پارامترها را جهت به‌کارگیری آنها در ارزیابی ریسک اعتباری با یکدیگر ترکیب شده است. مدل­های ارزش در معرض خطر (VAR) در فصل ۹ توضیح داده شده است. آزمون تنش در فصل 10 توضیح داده شده است و فصل 11 مدل‌های بازده تعدیل شده براساس ریسک به سرمایه (RAROC) را توضیح می‌دهد. آخرین بخش به روش ­های انتقال ریسک می‌پردازد. در فصل ۱۲ تاخت نکول اعتباری (CDS) و اوراق با پشتوانه دارایی (ABS) توضیح و تجزیه تحلیل شده است. فصل ۱۳ به مقررات مرتبط با اعتبار می‌پردازد که بر الزامات بازل II و اصلاحات پیشنهاد شده آن متمرکز است.

 

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۲۱۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

مدیریت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آن

(رویکردهای جدید به ارزش در معرض خطر و پارادایم های دیگر)

مدیریت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آن: زمانی‌که مدل­های اندازه‌گیری ریسک اعتباری همگی نیازمند توسعه هستند، ما نمی‌توانیم تمامی تقصیرات بحران را به گردن عجز از شناسایی و پیش‌بینی ریسک و عدم دقت ابزارهای سنجش بیندازیم. مدل‌ها فقط به اندازه مفروضات خود مناسب هستند و مفروضات از شرایط بازار و انگیزه‌ها اقتباس شده است. سه فصل اول این کتاب به تحلیل دقیق گذشته، در طی بحران مالی جهانی 2007-2009 و بعد از آن و اثرات آن می‌پردازد.

معماری اقتصادی مفروض مدل­های ریاضی

در این ویرایش، در مقایسه با دو ویرایش قبل، به توضیح معماری اقتصادی مفروض مدل­های ریاضی پرداخته‌ایم، که مفاهیم را قابل فهم برای بانکداران و متخصصان مالی و همچنین دانشجویان نماید. همچنین مدل­های گذشته را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم، نقاط قوت و ضعف آنها را توضیح داده‌ایم و خدماتی که آن مدل‌ها ارائه می‌کنند را تشریح و مورد نقد قرار داده ­ایم.

بخش هاي كتاب

بخش اول کتاب (فصول 1-3) حباب‌ها و بحران‌ها را جهت فهم بحران مالی جهانی 2007-2009 توضیح می‌دهد. بخش دوم به ارائه چندین مدل کمی که در تخمین احتمال نکول (PD) کاربرد دارد می‌پردازد. دو رویکرد عمده مدل‌سازی یعنی مدل­های با ساختار تئوری اختیار (فصل 4) و مدل­های شکل تقلیل یافته (فصل 5) می‌باشند.

تئوری اختیار

رویکرد براساس تئوری اختیار، نکول را براساس ساختار مرتبط با ارزش بازاری دارایی‌های شرکت در مقایسه با بدهی‌های شرکت توضیح می‌دهد. رویکرد شکل تقلیل یافته به‌صورت آماری قیمت­های بدهی ریسکی مشاهده شده را به صرف ریسک اعتباری تجزیه می‌کند که وقایع ریسک اعتباری را بدون نیاز به آزمون علت قیمت‌گذاری می‌کند. در فصل ۶، مدل مذکور در فصول قبل و چند مدل سنتی دیگر را برای ارزیابی دقت آنها در پیش‌بینی مقایسه شده است.

تخمین احتمال

تخمین احتمال مورد انتظار نکول تنها یکی از پارامترها برای محاسبه در معرض ریسک اعتباری است که جزو پارامترهای مهم محسوب می‌شود. در فصل ۷، رویکردهای به‌کار رفته برای تخمین یکی دیگر از پارامترهای حساس را توضیح داده‌ایم: زیان به شرط نکول (LGD).

ریسک اعتباری پرتفو

همچنین در فصل ۸ اين كتاب آمده است که چگونه ریسک اعتباری پرتفو محاسبه می‌شود. در سه فصل باقیمانده، این پارامترها را جهت به‌کارگیری آنها در ارزیابی ریسک اعتباری با یکدیگر ترکیب شده است. مدل­های ارزش در معرض خطر (VAR) در فصل ۹ توضیح داده شده است. آزمون تنش در فصل 10 توضیح داده شده است و فصل 11 مدل‌های بازده تعدیل شده براساس ریسک به سرمایه (RAROC) را توضیح می‌دهد.

روش ­های انتقال ریسک

آخرین بخش به روش ­های انتقال ریسک می‌پردازد. در فصل ۱۲ تاخت نکول اعتباری (CDS) و اوراق با پشتوانه دارایی (ABS) توضیح و تجزیه تحلیل شده است. فصل ۱۳ به مقررات مرتبط با اعتبار می‌پردازد که بر الزامات بازل II و اصلاحات پیشنهاد شده آن متمرکز است.

 

PDF

دانلود PDF كتاب

 

اطلاعات بیشتر

نویسنده

آنتونی ساندرز, لیندا آلن

مترجم

حمید تاجمیر ریاحی, علی راه نشین, محمد طالبی

سال نشر

1394

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-452-2

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید